بهینه سازی پرتفولیوی ارزی تحت قیدارزش درمعرض خطر بااستفاده ازرویکرد garch (مطالعه موردی بانک پارسیان)

ازآنجا که بانک ها در پی افزایش سود آوری خویش می باشند، بنابراین همواره به دنبال روش های کارشناسانه جهت دنبال کردن این هدف می باشند . منابع ارزی بانک ها به دلیل ریسک نوسانات نرخ ارز هم می توانند منشاء سود آوری و هم منشاء ضرر و زیان برای بانک ها باشند. این تحقیق در پی ارائه مدل مناسبی در راستای مدیریت ریسک نرخ ارز و افزایش ارزش پرتفولیوی ارزی بانک پارسیان می باشد. بدین منظور مدل مناسبی به منظور تعیین وزن های بهینه هریک از ارزهای موجود در پرتفولیوی بانک پارسیان بر اساس تحقیقات قبلی ارائه شده است . این مدل وزن های بهینه هر یک از ارزها را به گونه ای تعیین می کند که بازده مورد انتظار پرتفولیو تحت قید ریسک حداکثر شود.نتایج این مدل می تواند با ارائه وزن های بهینه هر یک از ارزهای پرتفولیو ارزش مورد انتظار پرتفولیوی ارزی بانک پارسیان را حداکثر سازد